Главная arrow Новости arrow Аналитика arrow В России начался системный банковский кризис, и в ближайший год высока вероятность его усугубления

В России начался системный банковский кризис, и в ближайший год высока вероятность его усугубления

16.10.2014 г.
Эксперты ЦМАКП полагают, что вскоре доля проблемных банковских активов превысит 10%, а как минимум одному из системообразующих банков потребуется докапитализация за счет государства.

Высокий риск возникновения системного банковского кризиса до сентября 2015 года эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описали в обзоре, опубликованном в среду, 15 октября.

По мнению авторов отчета, уже сейчас вероятность возникновения банковского кризиса в России превышает критический порог: сводный опережающий индикатор на начало сентября составлял 0,105 при пороговом уровне 0,098.

Системным банковским кризисом эксперты ЦМАКП называют ситуацию, при которой реализуется по крайней мере одно из трех условий:
  • во‑первых, изъятие клиентами значительной доли средств со счетов и депозитов;
  • во‑вторых, доля проблемных активов в общих активах банковской системы превышает 10%;
  • в‑третьих, проводится реорганизация или национализация значительной части (более 10%) банков или масштабная (в объеме более 2% ВВП) единовременная рекапитализация банков государством.
Третья мера является вынужденной: ее цель – сгладить последствия оттока клиентских средств из банков и роста проблемных банковских активов.

Одно из этих условий было выполнено в первом квартале 2014 года, указывают эксперты ЦМАКП: средства всех категорий банковских клиентов на счетах и депозитах сократились на 1,4%, в том числе средства физических лиц — на 3,9%. «Формально с этого момента можно говорить об идущем системном кризисе банковского сектора», — указано в обзоре.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время доля проблемных активов банковской системы превысит 10% (сейчас — чуть выше 8%). Кроме того, в отчете ЦМАКП отмечается, что минимум один из системообразующих банков потеряет устойчивость и ему потребуется поддержка государства.

«Этот вывод основан на анализе динамики просроченных кредитов и показателей достаточности капитала российских банков», — говорится в документе.

Однако специалисты не считают ситуацию катастрофической и уверены, что помочь выбраться из банковского кризиса могут три фактора.

Во-первых, косвенное положительное влияние на банковскую систему оказывает снижение реального эффективного курса рубля. В обзоре указано, что пока снижение не является обвальным, оно способствует восстановлению прибыльности предприятий, конкурирующих с импортом, и экспортеров.

Во-вторых, процесс роста безработицы приостановился, что снижает риск увеличения числа неплатежеспособных заемщиков – физических лиц.

В-третьих, эксперты ЦМАКП отмечают, что важна доля кредитов предприятиям и населению в ВВП: «Прирост этого показателя прекратился из‑за охлаждения рынка кредитования физических лиц. Это создает предпосылки для стабилизации уровня долговой нагрузки».

Эксперты ЦМАКП не исключают, что благодаря этим трем факторам уже в ближайшие месяцы наступление банковского кризиса может прекратиться.

Экономисты и аналитики, опрошенные РБК, полагают, что несмотря на то, что ситуация в банковском секторе тяжелая, до системного кризиса еще далеко.

«Системного кризиса в банковском секторе нет, — уверен главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. — Конечно, доля проблемных активов может вырасти, но не до критичного уровня. В докапитализации крупного банка тоже нет ничего катастрофического. Не спорю, ситуация в банковском секторе трудная: им будет сложнее вести бизнес, у банковского сектора выросли издержки (в том числе из‑за очень жестких денежно-кредитных условий), кроме того, спрос на кредиты будет падать. Но когда мы говорим о системном кризисе, то подразумеваем системные проблемы с капиталом, финансовую неустойчивость сектора и такдалее».

http://rbcdaily.ru/

 

Выгодные курсы валют 20/11

покупка продажа
USD 2,0010 2,0050
EUR 2,3530 2,3620
100 RUB 3,3700 3,3700
EUR/USD 1,1750 1,1800
все курсы

Курсы валют НБ РБ

20/11 21/11
1 USD 2,0050 2,0017 -0,0033
1 EUR 2,3648 2,3547 -0,0101
100 RUB 3,3615 3,3789 +0,0174
все курсы валют