Главная arrow Новости arrow Наука / Технологии / IT arrow Пример решения: SAP для банков

Пример решения: SAP для банков

30.07.2007 г.
В отличие от конкурентов и поставщиков традиционных АБС, SAP видит модель бизнеса финансовой организации, которая должна обеспечить интегрированный контур управления по таким направлениям как: клиенты, взаимоотношения и продажи; финансы и управление ими; бизнес-процессы и сервисы; а также эффективное управление персоналом организации.

Компания SAP AG видит задачу долговременного и широкого охвата потребностей современного финансового рынка. Во многом  компания SAP ориентируется на следующие общемировые тенденции:

  1. Слияния и поглощения. Мы предлагаем как отдельные решения для банков, так и комплексные системы, отвечающие задачам развития бизнеса финансовых холдингов;
  2. Разработка открытых стандартов по архитектуре сервисов банка — инициатива IVN;
  3. Переход финансовых институтов на сервисную архитектуру — новая платформа продуктов SAP;
  4. Фокус в основной деятельности на генерацию инновационных продуктов и технологии, а для общераспространенных розничных продуктов — возможность эффективного конкурентного управления затратами.
  5. Рост потребности в комплексных решениях. Так, в частности, Gartner отмечает, что по BI решениям рост инвестиций банков в комплексные управленческие решения для управления банком, включая решения по BI, в 2 с лишним раза опережает отдельные BI-решения.

Традиционные АБС частично обеспечивают контур управления финансами и взаимодействием с клиентами, в то время как вопросы внутренней эффективности во многом зависят от возможности гибкой перенастройки бизнес-процессов (здесь как раз и появляется концепция SOA) и мотивационного управления персоналом финансовой организации.

SAP предлагает компонентную архитектуру решения для управления банком и его бизнесом.

Управленческое решение

Данные о клиентах

Компонент «Данные о клиентах» (Financial Services Business Partner) предназначен для управления данными о контрагентах банка (все физические и юридические лица, которые принимают участие в бизнес-процессах банка — вкладчик, заемщик, дебитор, кредитор и т.д.).

Ядром компонента является свободно расширяемый справочник бизнес-партнеров и механизмы управления этим справочником, содержащим большой набор предопределенных атрибутов, позволяющих точно охарактеризовать совместную деятельность банка и контрагента, а также описать деятельность бизнес-партнера на рынке в целом.

Основными преимуществами решения с использованием компонента «Данные о клиентах» являются:

  1. Снижение операционных рисков, которое достигается за счет качественного улучшения информации о контрагентах, предоставляемой единой клиентской базой и минимизации ошибок при вводе информации;
  2. Снижение финансовых рисков, за счет возможности быстрого извлечения и анализа всей финансовой информации бизнес-партнера банка и аффилированных с ним лиц.
  3. Снижение трудозатрат и оптимизация бизнес-процессов банка в части ведения информации о бизнес-партнерах. Это достигается как за счет  устранения дублирования информации о клиентах в филиалах и бизнес подразделениях банка при ведении единой клиентской базы, таки и исключения дублирования информации об одном и том же контрагенте в прикладных системах.

Депозиты, карты

Компонент «Депозиты, карты» (Deposits Management) предназначен для организации эффективной работы банка в части РКО, работы с клиентскими договорами по привлечению средств,  работы с пластиковыми картами.

Данный компонент  позволяет реализовать бизнес-процессы по работе с текущими, расчетными счетами, срочными депозитами и сберегательными вкладами в части:

  1. Ведения продуктов.
  2. Ведения договоров и счетов.
  3. Поддержки операций жизненного цикла договора.
  4. Поддержки транзакционных операций по счетам.

Компонент «Управление счетами» обеспечивает автоматизацию деятельности банка по работе с кредитными и дебетовыми картами как эмитента и эквайра.

Данный компонент локализован для российского рынка и учитывает задачи выполнения положений законов направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступных путем (Anti Money Laundering).

Ведение всех продуктов в компоненте «Депозиты, карты» обеспечивает конфигуратор продуктов. Данный конфигуратор предоставляет удобный визуальный интерфейс для создания/разработки и модификации продуктов и быстрой публикации их во всех отделениях Банка.

При использовании компонента «Депозиты, карты» банк получает определенные конкурентные преимущества:

  1. Снижение затрат, которое обеспечивается за счет:
    • перехода на стандартные процедуры, перехода с разнородного программного обеспечения на единую платформу, и, повышением прозрачности процессов и реализации стандартных сквозных процессов, что обеспечивается «бесшовной» интеграцией с остальными компонентами решения SAP for Banking и возможностью быстрой интеграции с не-SAP компонентами;
  2. Повышение производительности труда сотрудников банка за счет контролируемости и высокой степени интеграции стандартных процессов реализованных в компоненте «Депозиты, карты»;
  3. Повышение управляемости бизнеса достигается за счет создания единой аналитической базы и наличия механизмов, которые позволяют анализировать изменяющуюся рыночную ситуацию и быстро реагировать на происходящие изменения.

Кредиты

Компонент «Кредиты» (Loans Management) помогает банкам построить цепочку процессов управления кредитными сделками, контролировать порядок и время обработки документов исполнителями. Процесс кредитования реализован в виде единого сквозного процесса,  от анализа потенциальных клиентов, сопровождения выданного кредита, работы с обеспечением до расчета прибыльности и управления рисками.

Работа с кредитами построена в системе на концепции продуктов. Каждый вид продукта гибко настраивается в системе и от настроек зависит весь бизнес-процесс обработки сделки. В соответствии с продуктом строится документооборот каждой конкретной сделки, задаются условия договора, правила начисления и уплаты процентов, график возврата основного долга, дополнительные платежи и комиссии.

Компонент «Кредиты» обеспечивает поддержку полного жизненного цикла кредитных договоров любых типов.

При использовании компонента «Кредиты» банк получает определенные преимущества:

  1. Исключение дублирования работы отдельных подразделений, уменьшение расходов на обработку сделки, исключение бумажного документооборота. Это позволяет, в свою очередь, решать задачи оптимизации бизнес-процессов и оргструктуры банка.
    • Гибкая настройка продуктов и автоматическое определение схемы проводок.
    • Документооборот по принятию решения о выдаче кредита.
    • Интеграция с решением «Управление взаимоотношениями с клиентами» (SAP CRM) доступ ко всей истории взаимоотношений банка с клиентом, начиная от рассылки маркетинговой информации до погашения выданного кредита.
    • Интеграция с модулем «Залоги» — связь кредитных договоров с договорами залогов, гарантиями, поручительствами.
  2. Обеспечение выполнения требований регуляторных органов, международных стандартов.
    • Автоматический учет сделок.
    • Гибкая настройка бизнес-процессов и документооборота.
    • Вся информация по кредитам поступает в банковское хранилище данных и приложения блока «Аналитический учет и отчетность», где может готовиться как отчетность, требуемая регуляторными органами (например, Центральным банком), отчетность по международным стандартам (IAS, Basel II), так и аналитическая внутренняя отчетность.
  3. Анализ деятельности позволяет определить наиболее выгодные виды продуктов, клиентские группы, каналы продаж с учетом прибыльности и рисков.
    • Интеграция с аналитическими модулями системы — реализация  управления рисками и лимитами, расчет рентабельности кредитов. Расчет сумм под риском и контроль лимитов может проводиться в режиме on-line, в момент ввода или изменения параметров кредитной сделки.
  4. Автоматизация и упрощение выполнения операций для персонала наряду со средствами контроля позволяет учитывать большие объемы сделок:
    • Механизмы массового выполнения различных операций.
    • Автоматический пересчет планируемых финансовых потоков при изменении параметров кредитной сделки.
    • Развитый инструментарий по обработке входящих платежей.
    • Мониторинг исполнения обязательств по договорам и механизмы оповещения.
    • Оптимизация решения для работы с большими массивами данных. Система показывает достаточную производительность для обработки миллионов кредитных договоров.

Залоги

Компонент «Залоги» (Collateral Management) позволяет банкам или финансовым компаниям централизованно хранить информацию об объектах, выступающих в качестве обеспечения тех или иных сделок, о заключенных договорах обеспечения. Компонент позволяет выполнять мониторинг состояния объектов обеспечения, проводить периодическую переоценку, анализировать достаточность обеспечения по сделкам, осуществлять оперативное управление рисками, получать различную отчетность.

Система поддерживает связь между объектами обеспечения, договорами и сделками, для которых привлекается обеспечение.

Использование компонента «Залоги» предоставляет банку или финансовой компании определенные преимущества.

Обеспечение прозрачности информации о залоговом обеспечении в процессе жизненного цикла кредита и других активных операций позволяет эффективно управлять рисками:

  • Компонент позволяет вести информацию по разным видам стоимости активов, отслеживать изменение величины стоимости обеспечения и рассчитывать достаточность покрытия по сделкам.
  • Связь сделок с договорами обеспечения позволяет предоставлять информацию по суммам обеспечения в аналитические компоненты и учитывать её при управлении рисками.

Казначейские операции

Компонент «Казначейские операции» (Transaction Manager) предназначен для управления собственными финансовыми сделками банка. Он поддерживает широкий спектр финансовых инструментов: операции на денежном рынке, валютные операции, сделки с ценными бумагами, деривативы. Структура и условия различных сделок могут быть гибко сконфигурированы, что позволяет отразить в системе самые сложные комбинации условий и реализовать практически любые финансовые инструменты.

Данный компонент предоставляет полный набор функций фронт и бэк-офиса для управления сделками, а также функции мидл-офиса, такие, как управление рисками и контроль лимитов. Компонент автоматически формирует финансовые документы в бухгалтерию.

Компонент позволяет оптимизировать операционные риски при проведении сделок как за счет широких возможностей по настройке бизнес-процессов, так и за счет настройки допустимых типов сделок для трейдера и контрагента. Обработка сделок может осуществляться с использованием встроенной системы поддержки документооборота. При этом обеспечиваются такие стандартные меры внутреннего контроля, как дополнительные подтверждения сделки, разграничение полномочий исполнителя и контролера, подробное документирование операций.

На этапе ввода сделок сотрудники банка получают инструменты для анализа и оценки предложений (конкурентных заявок), функции быстрого ввода наиболее распространенных сделок, возможность проверки лимитов на этапе оформления сделок, проверка сроков и другие вспомогательные средства. Приложение также предоставляет калькуляторы для оперативного определения кросс-курсов, цены опциона, чистой приведенной стоимости и других показателей.

Уменьшение времени обработки сделки и вероятности ошибок обработки обеспечивает инструментарий автоматического формирования необходимой корреспонденции,  подстановки банковских реквизитов для расчетов и автоматической квитовки подтверждений по сделке.

В целях уменьшения расчетного риска и уменьшения стоимости выполнения операций, система позволяет выполнять неттинг по различным сделкам.

Тесная интеграция компонента «Казначейские операции» с Управленческим решением предоставляет единую информационную среду работникам казначейства и торговых подразделений банка. Все заключенные сделки сразу доступны для различных видов анализа. По результатам анализа сотрудниками казначейства в системе могут быть сформированы заявки на заключение сделок, необходимых для хеджирования рисков, управления активами и пассивами банка.

При использовании компонента «Казначейские операции» банк может одновременно отражать операции в нескольких областях учета: учет по национальным регуляторным требованиям, по стандартам IAS или US-GAAP, по внутренним правилам учета. Проводки по всем областям формируются автоматически, в соответствии с настройками. Для каждой области оценки можно задать структуру позиций, принципы оценки, а также настроить регулярную переоценку позиций и генерацию отчетов.

Управленческое решение

Функциональный блок «Управленческое решение» (SEM Banking) предназначен для обеспечения аналитического уровня управления банковской деятельностью. Система обеспечивает управление лимитами и рисками, управление активами и пассивами, а также рентабельностью банковских операций. Аналитические компоненты оперируют с общей базой финансовых данных, содержащих финансовые объекты — транзакционные данные вкупе с аналитическими реквизитами. Данные по сделкам и счетам при попадании в базу дополняются аналитическими реквизитами, например правилами расчета рисков или рентабельности в зависимости от продукта. При этом преобразование данных происходит автоматически, в соответствии с заданными настройками. В дальнейшем данные из общей базы используются всеми компонентами блока «Управленческое решение».

Блок состоит из следующих компонентов:

Управление рентабельностью.

Компонент «Управление рентабельностью» (Profitability Management) позволяет моделировать денежные потоки по любым финансовым инструментам, расчитывать различные финансовые показатели (затраты, доходы и т.п.) и получать трансфертные ставки, отражающие экономическую эффективность (рентабельность) каждого финансового инструмента за любой период времени.

Используя данный компонент, банк получает возможность оперативно определить и проанализировать возникающую прибыль или убыток по каждой сфере деятельности банка. При этом анализ рентабельности может проводиться в различных аналитических разрезах: сделка, клиент, продукт, подразделение, регион и т.д.

Данный компонент, для принятия обоснованных решений, позволяет использовать также информацию по затратам, относящимся к банковским продуктам косвенно, например, затраты на аренду помещений, заработную плату сотрудников, затраты на маркетинговые мероприятия. Система контроллинга позволяет распределять затраты на центры финансовой ответственности, на процессы, конкретные проекты. Это позволяет учитывать все виды выручки и затрат, включая операционные, при расчете показателей рентабельности конкретной сделки или банковского продукта.

Компонент «Управление рентабельностью» обладает встроенными методиками расчета различных показателей прибыльности, разработанных с учетом лучшей мировой практики. Таким образом, кроме инструмента пользователь получает мощную методологическую поддержку. Так же банк получает инструментарий для быстрой реализации собственных методик.

Управление лимитами

Компонент «Управление лимитами» (Limit Management) содержит централизованные функции управления лимитами, позволяющие устанавливать лимиты кредитных рисков и осуществлять их мониторинг в режиме реального времени. При этом обеспечивается гибкая настройка структуры лимитов в соответствии с существующей в банке методикой.

Компонент «Управление лимитами» позволяет построить многоуровневую иерархию лимитов, которые могут включать в себя лимит на продукт, на подразделение, на отдельного трейдера, на сложную комбинацию  показателей сделки, например, отдельный лимит на продукт, филиал и отрасль деятельности контрагента.

В условиях быстрых изменений рынка возникает необходимость оперативного реагирования на эти изменения. Компонент позволяет обладающему необходимыми полномочиями сотруднику банка полностью заблокировать лимит, например, в случае резкого изменения курсов или ставок, при банкротстве контрагента или изменить размер самого лимита.

Управление рыночными рисками.

Компонент «Управление рыночными рисками» (Market Risk Management) обеспечивает управление рыночными рисками с помощью различных методик расчета и сценариев моделирования..

Компонент «Управление рыночными рисками» предоставляет инструментарий для расчета различных показателей, например, сумма под риском (VaR), значение базисного пункта, дюрация, выпуклость. В систему заложены методики расчета показателей, основанные на лучших мировых практиках, банк при использовании компонента может выбрать наиболее подходящие именно для него методики. Например, VaR может расчитываться с использованием метода исторического моделирования, моделирования методом Монте-Карло, с использованием Variance/Covariance подхода. При модификации заложенных методик или реализации собственных, встроенных механизм back testing поможет подтвердить правильность используемой методики расчета рисков.

Использование сценарного моделирования, еще одного инструмента, предоставляемого компонентом, позволяет банку оценить потенциальный риск, который может возникнуть при развитии рыночной ситуации в соответсвие с анализируемым сценарием..

Управление активами и пассивами

Компонент «Управление активами и пассивами» (Asset Liability Management) обеспечивает анализ, контроль и планирование структуры активов и пассивов, а также ликвидности для любых заданных периодов. При этом используются различные методы: анализ разрывов (gap analysis), прогнозное моделирование структуры активов и пассивов.

Данное приложение позволяет анализировать процентные и валютные риски, а также риски ликвидности по позициям, по срочности, по денежным потокам для различных периодов.

Для того, чтобы избежать разрывов ликвидности, когда могут возникнуть сложности с обеспечением текущих платежей, необходимо постоянно отслеживать состояние всех активов и пассивов банка. Компонент «Управление активами и пассивами» помогает выполнять эту работу, используя планируемые движения денежных средств, которые отражаются по всем операциям банка. Кроме того, компонент обладает инструментарием, позволяющим включать во все виды анализа смоделированные сделки. Например, с использованием смоделированных сделок выполняется автоматическое устранение разрывов ликвидности, система формирует набор таких сделок,наиболее оптимально закрывающих существующие разрывы.

Механизм сценарного моделирования позволяет проанализировать потенциальное состояние банка при различных вариантах развития событий. Сценарии строятся как комбинация прогноза изменения рыночной ситуации и прогрноз изменения конкретных портфелей активов и пассивов.

Функциональный блок «Управление банковскими операциями» интегрирован с приложениями стратегического управления банком, что позволяет построить глобальную многоуровневую систему поддержки принятия решений. Данные оперативного анализа доступны на стратегическом уровне управления и могут быть использованы, например для контроля фактического выполнения планов.

Аналитический учет и отчетность. Регуляторная отчетность

Компонент «Аналитический учет и отчетность» (Analytical Banking) предоставляет банкам  модульную интегрированную архитектуру для поддержки банковской аналитики, анализа рисков, подготовки отчетности, в том числе в соответствии с современными требованиями международных стандартов учета (IAS). Компонент обеспечивает подготовку информации в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору (Basel II) и формирование отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ.

Компонент «Аналитический учет и отчетность» выполняет связующую роль между учетными системами (оперативный уровень деятельности банка) и  приложениями поддержки принятия решений, анализа и отчетности (стратегический уровень управления). Информация по счетам, продуктам, кредитам, депозитам, операциям с ценными бумагами, иные финансовые и нефинансовые данные аккумулируются в системе и служат основой для анализа.

На базе компонента «Аналитический учет и отчетность» компания SAP создала специализированное решение, предназначенное для российских банков «Регуляторная отчетность». Данное решение позволяет в автоматическом режиме формировать отчетность в соответствии с требованиями регулятора рынка, Центрального банка Российской Федерации (205-П, 1376-У, 1747-У,1757-У, 1803-У, 1841-У,…).

Стратегическое управление банком и банковским холдингом

Компонент «Стратегическое управление компанией» (SAP SEM — Strategic Enterprise Management,) обеспечивает поддержку процессов стратегического управления, и объединяет в себе функции планирования, мониторинга показателей эффективности и оценки достигнутых результатов. Компонент «Стратегическое управление» отвечает за поддержку верхнего уровня управления и обеспечивает непрерывность цикла управления банком за счет оперативного мониторинга показателей деятельности и анализа отклонений показателей. Для поддержки задач стратегического управления решение «Стратегическое управление» аккумулирует данные обо всех важных аспектах деятельности кредитной организации, включая информацию по счетам, продуктам, кредитам и депозитам, операциям банка.

Планирование и моделирование

Компонент «Планирование и моделирование» (Business Planning and Simulation) предназначен для осуществления бюджетного управления, планирования, контроля и анализа показателей деятельности финансовой организации.

Предоставляется возможность анализа и планирования экономических процессов и показателей (например, оборотов, прибылей, убытков). Компонент  интегрирует различные уровни планирования, что дает возможность построения сквозной модели планирования: от стратегического уровня до уровня распределения ресурсов. Поддерживаются все современные методы бюджетирования.

Компонент предоставляет банкам возможность повышения эффективности планирования при принятии управленческих решений за счет проведения анализа показателей деятельности банка: от агрегированных показателей до развернутых аналитических зависимостей и, далее, до детальных данных учетного уровня.

Мониторинг эффективности деятельности банка

Компонент «Мониторинг эффективности деятельности» (Corporate Performance Monitor) предназначен для поддержки принятия стратегических решений на основе методологий Balanced Scorecard, Value Driver Tree и ключевых показателей эффективности (KPI). Использование этих методологий предоставляет руководству банка возможность оценить, какую стоимость создают их бизнес-единицы, какие инвестиции в персонал, системы и процедуры необходимы для улучшения будущей эффективности. Не теряя из виду финансовые результаты, решение «Мониторинг эффективности деятельности» предлагает показатели долгосрочной высокой ценности и конкурентоспособности банка.

В качестве исходной точки решение содержит готовые к использованию модели Balanced Scorecards и библиотеку KPI. Это позволяет банку использовать лучшие отраслевые методы банковской отрасли. Показатели эффективности связываются с фактическими данными из учетных систем и другими внешними источниками, что позволяет производить оперативную оценку состояния банка.

Консолидация данных.

Функциональность «Консолидация данных» (Business Consolidation System) предлагает все необходимые инструменты для консолидации и согласования данных от подразделений многофилиального банка или финансовой группы как в соответствии с требованиями законодательства, так и в соответствии с внутренними требованиями по формированию управленческой отчетности. Консолидация может быть проведена по широкому кругу параметров и иерархий, например, по организационным единицам, направлениям бизнеса, группам продуктов или видам учета. Консолидация может быть проведена одновременно по различным правилам, после чего результаты могут быть подвергнуты сверке для подтверждения надежности отчетов и обеспечения правильности данных.

Компонент предоставляет возможность подготовки агрегированной отчетности, в том числе и по международным стандартам, на уровне холдинга, финансовой группы. Данные в масштабах объединения компаний анализируются с учетом особенностей различных планов счетов, валют, с исключением внутренних оборотов, внутренней дебиторской и кредиторской задолженности.

Решение «Стратегическое управление» позволяет банку создавать дополнительную стоимость организации за счет:

  • постоянного предложения инновационных решений и расширения коммерческой деятельности;
  • предоставления своим акционерам устойчивых и конкурентоспособных результатов выполнения намеченных задач;
  • привлечения и удержания лучших кадров, готовых нести ответственность за принятие решений
  • быстрой реакции на изменяющиеся требования рынка, клиентов, изменения внешних факторов;
  • предупреждения потенциальных проблем и заблаговременного принятия необходимых мер.

 Управление взаимоотношениями с клиентами

Решение «Управление взаимоотношениями с клиентами» (Customer Relationship Management) предназначено для поддержки клиенто-ориентированного подхода к построению бизнеса банка. Основная задача системы — повышение конкурентоспособности банка и увеличение прибыли за счет выстраивания взаимовыгодных отношений с клиентами. Это достигается при помощи сбора информации о клиентах и использования этих знаний в интересах своего бизнеса.

Данное решение обеспечивает поддержку всех функций и возможностей, необходимых для решения задач управления взаимоотношениями с клиентами, включая:

  • повышение эффективности маркетинговых мероприятий за счет:
    • маркетингового планирования;
    • управления маркетинговыми кампаниями;
    • управления потенциальными сделками;
    • сегментации и персонализации клиентской базы;
  • увеличение объемов продаж благодаря:
    • совершенствованию работы с ключевыми клиентами;
    • управлению поощрениями для сотрудников;
    • моделированию и прогнозированию продаж;
  • улучшение качества обслуживания клиентов за счет:
    • увеличения эффективности работы центра взаимодействия (call-center) банка;
    • обеспечения поддержки для «мобильных» сотрудников при непосредственном контакте с клиентами;
  • увеличение эффективности бизнес-процессов с помощью целого ряда средств аналитического CRM:
    • анализ клиентской базы, например: анализ прибыльности, создание целевых групп; скоринг, анализ жизненного цикла клиента, анализ удовлетворенности и лояльности, анализ удержания/миграции;
    • маркетинговая аналитика и маркетинговое бюджетирование, например: исследование рынка, оптимизация кампаний, анализ успеха/неуспеха;
    • аналитика по продуктам, например: наиболее продаваемые продукты, доходность по продуктам, перекрестные продажи;
    • анализ продаж и каналов взаимодействия, например: анализ производительности отдела продаж.

Решение «Управление взаимоотношениями с клиентами» позволяет:

  • значительно сократить время вывода новых продуктов на рынок;
  • фокусировать работу банка на наиболее прибыльной части клиентов, что позволяет достичь большей эффективности инвестиций;
  • увеличить прибыль за счет эффективной системы привлечения новых клиентов и повышения лояльности существующих клиентов;
  • сократить непроизводительные расходы за счет автоматизации процедур взаимодействия между сотрудниками, работающими с клиентами.

 

 

Выгодные курсы валют 15/12

покупка продажа
USD 2,0250 2,0300
EUR 2,3860 2,3950
100 RUB 3,4400 3,4500
EUR/USD 1,1750 1,1820
все курсы

Курсы валют НБ РБ

15/12 16/12
1 USD 2,0277 2,0257 -0,0020
1 EUR 2,3963 2,3882 -0,0081
100 RUB 3,4534 3,4405 -0,0129
все курсы валют